Reuters
發布 2018年3月22日 17:08
人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显下移,一年期掉期下探半年新低
“长端还是受平价影响吧,明显卖压比较重,甚至有时候都没人敢买,”一中资行交易员称。
另一外资行交易员认为,跨季美元资金比较紧,加上市场预期人民币还是有升值空间,供需有些失衡,把掉期曲线拉平了。
北京时间16:48,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报17.6点,一个月期 CNY1M=CFXS 报81点,一年期 CNY1Y=CFXS 报885点,较上周五分别跌2.22%、跌16.49%和跌9.42%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.350/4.850,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.100/4.600,均较上周五小跌。
一中资行交易员表示, 即期市场变化不大,所以期权市场基本比较平稳。如果美元继续下跌,人民币跟随波动的话,期权波动率可能会转升。
中国银行间市场周四流动性依旧充裕,隔夜资金较为泛滥,跨月供给亦持续改善。央行公开市场仅象征性地进行了百亿元人民币七天期逆回购,利率上调5个基点(bp)的幅度也符合预期,尽管单日净回笼规模较大,但面对如此宽松的资金面几无影响。
人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘随中间价上行,中间价升近230点至一周新高。交易员称,美联储加息和后续加息步伐变化并未超出市场预期,美元指数因此大跌,人民币顺势上行,但并未打破区间,逢低购汇需求仍较多,若后续美指继续转弱,人民币料会跟随。(完)
(发稿 张金栋
审校 杨淑祯)
作者:: Reuters
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